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深交所:科技赋能监管 筑牢风控底线

2019-08-02 07:49 - 查看:
近年来,大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展,在金融行业的应用也日益成熟,在推进资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革等方面发挥了日益重要的作用。 在推进科技

  近年来,大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展,在金融行业的应用也日益成熟,在推进资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革等方面发挥了日益重要的作用。

  在推进科技监管方面,深交所始终走在前列,如大力推进智慧交易所建设,充分运用文本挖掘、知识图谱、机器学习等先进技术开发智能监管工具,着力开展风险监测平台建设,把技术优势转化为监管优势。

  深交所有关负责人表示,目前,深交所统一风险监测平台基本搭建完成,涵盖深交所自主研发的市场运行风险监测系统以及股票质押、融资融券、固定收益三大重点业务风险监测系统,构建交易所风险防控“组合拳”,借助大数据、人工智能等前沿科技,初步实现事前、事中、事后全过程风险监测。市场运行风险监测系统是辅助交易所市场分析人员实时监测市场运行情况、有效识别风险因素、对市场运行概貌进行整体刻画的综合型系统,全方位提升市场整体风险监测科技化、智能化水平。

  此外,深交所统一风险监测平台充分利用大数据、文本挖掘等先进技术,集成交易数据、监管信息等内部信息与系统内共享数据、舆情资讯等外部信息,辅助监管人员全面把握、深入分析风险信息,有效提高风险监测效率。

  其中,市场运行风险监测系统有机整合内外部数据,汇总提炼政策舆情等散落的非结构化信息,实现数据批量导出、报告一键生成等便捷功能,有效提升市场风险分析效能。

  深交所结合监管实践经验和业务风险特征,凝结成一套风险监测指标体系,为不同业务量身打造风险监测“工具箱”,强化风险动态监测跟踪。

  市场运行风险监测系统基于“六位一体”分析框架,构建市场交易、公司经营、市场资金、市场估值、政策舆情、市场信心六大模块,涉及170余个观测指标,涵盖指数贡献度、估值结构等新指标,拓展市场运行监测广度和深度。股票质押风险监测系统通过不同时期纵向对比、同行业公司横向对比等,精准监控警戒级、平仓级质押风险。融资融券风险监测系统从担保品分析、强制平仓分析、风险测算等角度,结合市场调研情况、历史统计数据,设置多层次风险监测指标体系,加强对两融业务风险的有效监测。固定收益风险监测系统精选基本信息、财务指标、交易情况三大类共26个核心指标,从风险债券识别、交易监测、风险台账等多方面全面提升债券风险监测水平。

  在研发模型方面,深交所充分利用内外部最新研究成果,探索研发多个智能预警模型,推出融资融券压力测试功能,不断提升风险预判能力,帮助监管人员及时制定应对预案、提前防范潜在风险。

  深交所综合应用数据可视化技术,通过图表结合、动态演示等多种形式让数据更好地说话,直观呈现风险状况。

  深交所有关负责人表示,在完善风险监测平台现有功能的基础上,深交所将坚持自主研发,进一步加强科技监管系统建设工作,继续扩充内外部数据覆盖范围,逐步完善风险监测指标体系、优化风险监测模型,依托新一代信息平台建设,打造“更为全面、质量更高”的统一风险监测平台,使科技应用与业务风险防控深度融合,筑牢金融风险防控底线。